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证监会发布证券公司风险指标控制管理办法

2016-06-17 18:23来源:未知
文章摘要:证监会新闻发言人邓舸6月17日表示,证监会发布证券公司风险指标控制管理办法,10月1日正式实施。此次办法的修订在维持总体框架不变的基础上,对不适用行业规则的计算方法进行调整,明确逆周期调整机制,主要修订内容有6个方面。 一是改进净资本、风险资本准

证监会新闻发言人邓舸6月17日表示,证监会发布证券公司风险指标控制管理办法,10月1日正式实施。此次办法的修订在维持总体框架不变的基础上,对不适用行业规则的计算方法进行调整,明确逆周期调整机制,主要修订内容有6个方面。

一是改进净资本、风险资本准备计算公式,提升资本质量和风险计量的针对性。将净资本区分为核心净资本和附属净资本,将金融资产的风险调整统一纳入风险资本准备计算,不再重复扣减净资本。将按业务类型计算整体风险资本准备调整为按照市场风险、信用风险、操作风险等风险类型分别计算。调整后的净资本和风险资本准备更符合证券公司开展综合经营的风险控制的现实需要,但其计算范围及标准已发生较大变化,指标值不具有历史可比性。

二是完善杠杆率指标,提高风险覆盖的完备性。将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标,优化为一个资本杠杆率指标(核心净资本/表内外资产总额),并设定不低于8%的监管要求。

三是优化流动性监控指标,强化资产负债的期限匹配。将流动性覆盖率和净稳定资金率两项流动性风险监管指标由行业自律规则上升到我会部门规章层面。

四是完善单一业务风控指标,提升指标的针对性。调整权益类证券计算口径、将衍生品区分权益类和非权益类衍生品,合并融资类业务计算口径等。

五是明确逆周期调节机制,提升风险控制的有效性。明确了我会可根据证券公司分类监管、行业风险和市场状况,对相关指标的具体计算比例进行动态调整的原则性要求。

六是强化全面风险管理要求,提升风险管理水平。要求证券公司从制度建设、组织架构、人员配备、系统建设、指标体系、应对机制等六个方面,加强全面风险管理。

此次《办法》及配套规则的修订,通过风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率及净稳定资金率四个核心指标,构建更加合理有效的风控指标体系,进一步促进证券行业长期健康发展。

责任编辑:小龙
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